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在约化模型框架下,假设违约强度、随机利率和流动性风险均服从Hull-White模型,通过风险对冲方法推导出市值回收和面值回收情况下公司债券价格满足的偏微分方程定解问题,并求出封闭解.在此基础上,进一步考虑回收方式对公司债券信用利差的影响.
约化模型下考虑流动性风险的公司债券定价
【摘 要】
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在约化模型框架下,假设违约强度、随机利率和流动性风险均服从Hull-White模型,通过风险对冲方法推导出市值回收和面值回收情况下公司债券价格满足的偏微分方程定解问题,并求
【机 构】
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赣南师范学院数学与计算机科学学院
【出 处】
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扬州大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2012年02期
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