基于CVaR—GARCH—GED模型的股指期货风险预测

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本文以我国沪深300指数期货合约(IF1012)的日收益率为样本进行实证分析,结果表明:建立在GARCH—GED模型基础上的CVaR预测收益率涨跌变化与原始收益率的变化趋势一致;CVaR准确性检验说明CVaR预测收益的准确性在95%的置信水平下是显著的,能够比较准确地预测风险。
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