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文章研究基于分数布朗运动的脆弱欧式股票期权定价问题。在股票价格服从分数跳-扩散过程，公司价值服从分数布朗运动，公司负债为常数的条件下，应用风险中性定价原理，导出了脆弱欧式股票期权的定价公式。
基于跳扩散分数布朗运动的脆弱欧式期权定价
【摘 要】
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文章研究基于分数布朗运动的脆弱欧式股票期权定价问题。在股票价格服从分数跳-扩散过程，公司价值服从分数布朗运动，公司负债为常数的条件下，应用风险中性定价原理，导出了脆弱欧
【机 构】
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中国矿业大学理学院
【出 处】
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四川理工学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2011年1期
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