【摘 要】
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沪深300股指期货对标的指数的影响日益受到理论界和实务界关注。利用修正GARCH模型，以2007年1月4日至2011年7月22日沪深300指数为研究样本，并使用同期的上海银行同业拆放利率作
【机 构】
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苏州大学东吴商学院,南开大学组合数学中心
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沪深300股指期货对标的指数的影响日益受到理论界和实务界关注。利用修正GARCH模型，以2007年1月4日至2011年7月22日沪深300指数为研究样本，并使用同期的上海银行同业拆放利率作为替代变量，通过整体回归和分阶段同归分析沪深300股指期货上市前后标的指数波动率的变化。研究发现：沪深300指数期货的引入降低了标的指数的波动率；同时，沪深300指数期货的引入加快了标的指数现货市场的信息传递速度。
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