【摘 要】
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作为资产证券化的一个重要组成部分，现金贷款抵押债券（CLO）在金融交易市场占据了很大的比重。而目前为止的对于该类产品的定价与风险测量，业界与理论界仍在探索之中。将现行的CLO
【机 构】
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同济大学中德学院,北京第二外国语学院日语学院
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作为资产证券化的一个重要组成部分，现金贷款抵押债券（CLO）在金融交易市场占据了很大的比重。而目前为止的对于该类产品的定价与风险测量，业界与理论界仍在探索之中。将现行的CLO产品定价方法进行了改良，对其输入参数进行了合理的修正，力求找出一种更加合适的定价方法，并在此基础上，对此类产品的市场风险敏感度进行测量。
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