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在证券收益率服从正态分布的假设下,提出了基于VaR风险控制下的单周期log-最优资产组合问题,建立了数学模型,证明了最优解的存在性与唯一性,设计了求解该模型的新兴智能优化算法--遗传算法并进行了实例计算与分析.
基于VaR风险控制的log-最优资产组合模型
【摘 要】
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在证券收益率服从正态分布的假设下,提出了基于VaR风险控制下的单周期log-最优资产组合问题,建立了数学模型,证明了最优解的存在性与唯一性,设计了求解该模型的新兴智能优化
【机 构】
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西北工业大学自动化学院,西北工业大学应用数学系
【出 处】
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数学的实践与认识
【发表日期】
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2004年期
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