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讨论波动持续性的函义,介绍向量GARCH模型的持续性及协同持续的定义,来研究上海和深圳股市,发现股市表现很强的持续性,但不存在线性的协同持续.提出非线性协同持续的概念,并提出用小波神经网络逼近非线性协同持续函数,同时证明沪深股市存在非线性协同持续关系.
向量GARCH模型的非线性协同持续
【摘 要】
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讨论波动持续性的函义,介绍向量GARCH模型的持续性及协同持续的定义,来研究上海和深圳股市,发现股市表现很强的持续性,但不存在线性的协同持续.提出非线性协同持续的概念,并
【机 构】
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天津大学,天津大学
【出 处】
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系统工程
【发表日期】
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2004年6期
【基金项目】
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国家自然科学基金，南开大学校科研和教改项目
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