协同持续相关论文
本文在一元GARCH模型基础上向多元GARCH模型扩展，进行了一系列的理论分析总结和实证分析。文章综述了一元GARCH模型的参数估计方法，......
该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生......
金融风险不仅具有时变性,而且具有持续性.基于脉冲响应函数,给出了波动持续与协同持续的定义和判定定理.为讨论金融风险持续性提供......
为刻画金融风险随时间尺度的变化关系,基于小波分析和脉冲响应分析,给出了多分辨持续及多分辨协同持续的定义,扩展了先前有关波动......
讨论波动持续性的函义,介绍向量GARCH模型的持续性及协同持续的定义,来研究上海和深圳股市,发现股市表现很强的持续性,但不存在线......
利用GARCH模型对上海股市个股的持续性进行分析.由协同持续的思想,从投资组合的角度研究消除风险的持续性达到规避风险的途径.通过......
金融风险具有时变性与持续性;利用随机波动(SV)模型对上海股市个股与股票组合的收益进行分析,结果发现所有股票收益波动的影响都具......
文章通过单整GARCH模型和脉冲响应函数分别对人民币汇率波动风险的持续性和持续期进行研究，结果表明：人民币／美元名义汇率收益率序列......
本文对多维高频金融时间序列的“已实现”协方差阵提出相应的模型并进行建模，在此基础上研究了波动持续性质；讨论了高频时间序列的协......
对向量高频时间序列的“已实现”协方差阵提出相应的模型并建立了“已实现”向量自回归模型．应用Bollerslev和Engle提出的持续和协......
首先介绍了持续性与协同持续概念，对于文献中已给出的两个协同持续定义，证明了它们之间存在内在联系，进一步建立了协整与协同持续的关......
金融资产收益相关性及持续性研究是金融工程研究领域的中心,准确度量资产收益之间的相关性及持续性是探索资本市场运行机理和实务......
本文基于非线性经济市场特点主要研究目前金融市场与金融理论中经济系统存在的非线性关系,建立非线性时间序列模型和用来规避风险......
为了描述金融变量在不同阶段的不同波动关系,在向量GARCH模型中引入Markov转换机制,构建了向量MRS-GARCH模型.运用滤波技术推导了......
对向量高频时间序列的"已实现"协方差阵提出相应的模型并建立了"已实现"向量自回归模型。基于高频数据,应用Engle等提出的协同持续......
近年来,对金融高频数据研究已经成为了金融计量学的一个全新的研究领域和方向。本论文主要研究了金融市场高频数据的特性、建模以......
汇率是各国进行贸易、资本跨国流动的前提，是连接各国经济往来的桥梁，因此汇率波动会对各国的经济产生一定的影响。汇率波动对经济波......
从股市上采集的大量股票收益率数据表明，前后相邻的股票收益率数据呈现出一定程度的依赖关系，即前期收益率呈现出大的波动幅度，紧接着......
