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根据再装期权的定义，对股票价格遵循指数O-U过程，利率服从O-U过程的金融市场，利用鞅工具和随机分析方法，得出了单再装日期权的定价公式，并推广到多再装日情形。
利率和股票价格遵循O—U过程的再装期权定价
【摘 要】
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根据再装期权的定义，对股票价格遵循指数O-U过程，利率服从O-U过程的金融市场，利用鞅工具和随机分析方法，得出了单再装日期权的定价公式，并推广到多再装日情形。
【机 构】
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长沙理工大学经济学院,广西师范大学数学与计算机科学学院,湖南师范大学数学与计算机科学学院
【出 处】
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工程数学学报
【发表日期】
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2007年2期
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