论文部分内容阅读
本文引入金融参数Delta、Gamma、Theta,将外汇期权投资组合价值变化的近似表达式拓展成Delta-Gamma-Theta模型,然后分别运用Cornish-Fisher、Fourier-Inversion和Johnson Transformation方法来计算外汇期权投资组合的VaR。
基于Delta-Gamma-Theta模型的外汇期权投资组合VaR研究
【摘 要】
：
本文引入金融参数Delta、Gamma、Theta,将外汇期权投资组合价值变化的近似表达式拓展成Delta-Gamma-Theta模型,然后分别运用Cornish-Fisher、Fourier-Inversion和Johnson Tra
【机 构】
：
郧阳师范高等专科学校数学系湖北·,十堰442700
【出 处】
：
科教文汇(上半月)
【发表日期】
：
2006年06期
其他文献
激肽原基因在不同物种中有一定的差异,其编码的蛋白质产物也有所不同。在人类、牛和小鼠中存在的激肽原基因K是一种选择性剪接基因,其可以编码两种激肽原产物,而在大鼠中,除
严文郁先生是享誉中外的图书馆学家和图书馆事业家。为了使青年学子了解美国图书馆发展的历史并激发他们从事图书馆事业的热情,严文郁先生撰写了《美国图书馆名人略传》。《
中学英语的教学目标是培养学生的英语综合运用能力,特别是听说能力。加强和改进初中英语口语教学,成了英语教学需要解决的重要问题。本文通过分析英语口语教学中所存在的问题
本文从"协同学"角度出发,深入研究跨境电商发展过程中,如何实现多要素的协同效应。当前在"互联网+"背景下,跨境电商成为当前世界贸易经济转型升级的重要创新模式,跨境电商也
<正>塔皮埃斯是战后欧洲最重要的抽象艺术家,是继毕加索、达利、米罗之后西班牙最重要的艺术大师,他于2012年2月8日在其家乡巴塞罗那逝世,他的逝世意味着西班牙大师时代的终
"个性化批注"极有利于小学生作文兴趣的培养和作文水平的提高,更重要的是能紧随阅读教学,促进学生深入领悟文本。那么如何用好"个性化批注"呢?我认为可以在学文前、学文中、
一、课标解读《地理课程标准》（2011年版）关于认识国家有如下要求：在地图上指出某国家地理位置、领土组成和首都；根据地图和其它资料概括某国家自然环境的基本特点；运用地图和其它
我国海岛物种资源丰富,但海岛开发、污染等已严重威胁海岛物种的生存,物种资源亟待采取措施予以保护、保存。综述了我国海岛物种资源保存的现状并提出了相关建议。
目的观察头孢地尼颗粒(商品名:全泽复)治疗儿童轻、中度社区获得性细菌性肺炎的疗效。方法采用开放式研究方法,将60例肺炎儿童分成三组:口服头孢克洛组、口服头孢地尼组、静
20世纪初叶,中国共产党就义不容辞地承担起领导妇女运动的历史使命,以马克思主义妇女解放理论为旗帜,聚集起包括妇女在内的广大工农和进步知识分子,在与帝国主义、封建主义、