ARMA模型阶的识别:特征根方法

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<正> 文献[1]中和用与高阶样本自协方差阵R=(r(p_0+i-j))_(1≤i,j≤p_0)(其中r(k)是样本自协方差函数)有关的对称矩阵R·R~(?)的特征根给出自回归模型AR(p_0)阶p_0的强相合估计.这种定阶方法的优点是计算简便.本文将此方法推广到自回归滑动平均模型ARMA(p_0,q_0),并称此方法为特征根方法.
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