【摘 要】
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本文在国内外学者研究的SV模型基础上,推导出了带有解释变量的杠杆SV模型并给出了模型的理论分析。文章以上海证券综合指数(代码:000001)为研究对象,选取2010年4月16日至2012
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本文在国内外学者研究的SV模型基础上,推导出了带有解释变量的杠杆SV模型并给出了模型的理论分析。文章以上海证券综合指数(代码:000001)为研究对象,选取2010年4月16日至2012年2月17日数据,从描述、统计检验以及实证分析三个方面研究这段时间内上证综合指数收益率的统计特征以及周内效应的表现。结论表明:在样本区间内,周一、周二和周五存在日效应。其中,周一表现为较低收益和较高的风险,周二表现出低收益和较高的风险,周五是较高的收益和较低的风险。
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