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假设股票价格变化过程服从混合分数布朗运动，建立了混合分数布朗环境下支付连续红利的欧式股票期权的定价模型。利用混合分数布朗运动的 It？-公式，将支付连续红利的欧式股票期权的定价问题转化为一个偏微分方程，通过偏微分方程求解获得了混合分数布朗运动环境下支付连续红利的欧式股票看涨期权的定价公式。
混合分数布朗运动环境下欧式期权定价
【摘 要】
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假设股票价格变化过程服从混合分数布朗运动，建立了混合分数布朗环境下支付连续红利的欧式股票期权的定价模型。利用混合分数布朗运动的 It？-公式，将支付连续红利的欧式股票期权
【机 构】
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中南大学商学院,保险职业学院,长沙理工大学数学与计算科学学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2014年3期
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