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期刊论文
上升敲出期权定价模型的求解方法研究
上升敲出期权定价模型的求解方法研究
来源 :中国管理科学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:snoopyfeile123
【摘 要】
:
本文首先阐述了一种新型期权--上升敲出期权的涵义及其模型,提出了一种新的格法对其求解;然后推广到对双重障碍期权的求解;最后给出了实例分析和实证分析,验证了这种新的格法
【作 者】
:
吴云
何建敏
【机 构】
:
东南大学经济管理学院
【出 处】
:
中国管理科学
【发表日期】
:
2002年6期
【关键词】
:
求解方法
上升敲出期权
定价模型
格法
双重障碍期权
金融市场
exoticoptionsup-knock-outoptionpricingmodelnewla
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本文首先阐述了一种新型期权--上升敲出期权的涵义及其模型,提出了一种新的格法对其求解;然后推广到对双重障碍期权的求解;最后给出了实例分析和实证分析,验证了这种新的格法的有效性与快速收敛性.
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