【摘 要】
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一、问题的提出在现代信用分析中,信用风险计量模型可按其计量的风险层次分为三种类型:一是单个交易对手或发行人的计量模型,二是信用资产组合层次的计量模型,三是信用衍生产
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一、问题的提出在现代信用分析中,信用风险计量模型可按其计量的风险层次分为三种类型:一是单个交易对手或发行人的计量模型,二是信用资产组合层次的计量模型,三是信用衍生产品的计量模型.对于第一类模型,主要有基于期权定价技术的风险计量模型,基于风险价值(VaR)的信用度量模型,基于保险思想的CSFP信用风险附加模型,以及麦肯锡公司的宏观模型.目前这一类模型的研究者较多,思想也较为成熟.而对于后两类模型,研究起来则相对复杂和困难的多.
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