【摘 要】
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提出一类随机线性二次最优控制问题，给出了一个新的随机黎卡提方程，若此方程有解，就可以得到系统的最优反馈控制；作为其应用，讨论了连续时间的均值一方差投资组合选择问题，其目标是
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提出一类随机线性二次最优控制问题，给出了一个新的随机黎卡提方程，若此方程有解，就可以得到系统的最优反馈控制；作为其应用，讨论了连续时间的均值一方差投资组合选择问题，其目标是投资组合的最终收益最大，风险最小，通过“嵌入”方法将其转化为随机线性二次最优控制问题，并在非自融资的条件下，得出最优证券组合；最后将其理论应用于实例分析．
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