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从x出发的漂移Brownian Motion的极值分布
从x出发的漂移Brownian Motion的极值分布
来源 :数学杂志 | 被引量 : 0次 | 上传用户:BLGKLING
【摘 要】
:
该文研究了从x出发的正漂移Brownian Motion的极值问题,给出了关于这种随机过程的两种极大值的定义,并主要利用Brownian Motion的一些重要性质,比如正交不变性、时空齐次性及
【作 者】
:
徐润
吕玉华
【机 构】
:
曲阜师范大学数学系,曲阜师范大学数学系
【出 处】
:
数学杂志
【发表日期】
:
2005年6期
【关键词】
:
漂移Brownian
MOTION
强Markov性
首中时
末离时
破产时
Brownian Motion with drifts strong Markov
【基金项目】
:
中国科学院资助项目,曲阜师范大学校科研和教改项目
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该文研究了从x出发的正漂移Brownian Motion的极值问题,给出了关于这种随机过程的两种极大值的定义,并主要利用Brownian Motion的一些重要性质,比如正交不变性、时空齐次性及在有限停时上的强Markov性等,获得了两种极大值的分布函数的精确表达式.
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