末离时相关论文
占位时是随机过程理论研究的热点问题,其研究结果被广泛应用于数理金融和风险理论.近年来,末离时也引起了国内外学者的广泛关注,在......
末离时对风险模型摆脱负盈余和彻底破产两种情形的研究有重要意义.本文研究谱负Lévy过程正半轴末离时的Laplace变换.谱负Lévy过......
占位时通常用来表示随机过程停留在某个特定区域的时间总和,被很多学者广泛应用于数理金融和风险理论的研究.近年来,末离时也逐渐......
该文主要讨论具有马尔科夫性与各向同性的算子自相似过程轨道开离时的矩问题与其分形性质.其主要结果是:在过程轨道具有某种暂留性......
本文基于经典的结构化违约模型，假定公司资产符合跳扩散过程，用此过程对一特定边界αt的末离时来确定违约时间，并给出相应定价公式和......
传统的险违约模型主要分为结构化模型和简约模型两种。结构化模型以公司的资本结构为基础，设定一个违约边界，当公司资产首次下降到违......
对于暂留Brown运动,我们给出了极大游程与极小游程的若干定义,并且求出了极大游程(极小游程)的分布,以及极大游程(极小游程)与首达......
运用首达时逼近末离时的方法,分别研究了谱负Lévy过程关于末离时T0+和在T0+的状态X_(T0+)的联合Laplace变换,以及末离时T0-和在T0......
设τ(n)r,σ(n)r分别为n重迭代布朗运动关于球面的首中时与末离时,得到了Eτ(n)r与Eσ(n)r递推公式及一般公式.......
讨论了带干扰的古典风险模型,给出了从负余额首次返回零点前及最后一次返回零点前两种时期内余额极大值和极小值的联合分布.主要运......
本文给出了从球外任一点出发的布朗运动的极大游程的几种不同的定义，求同了极大游程的分布，以及极在游程与首达极大时的联合分布，作为......
本文研究了带扰动古典风险模型下的一些极值的联合分布，求出了破产前的资产余额极大值以及破产后到末离前的资产余额极大值等六个重......
给出了多重迭代布朗运动关于球面的首中时的分布与末离时的分布。...
给出了从球外任一点出发的布朗运动的极大游程的三种不贮义，并求出三种极大游程的分布。......
该文研究了从x出发的正漂移Brownian Motion的极值问题,给出了关于这种随机过程的两种极大值的定义,并主要利用Brownian Motion的......
本文研究了暂留一致椭圆扩散过程,利用强Markov性,求出了在首中此球之前、末离此球之前和在首中此球与末离此球之间过程的几类极大......
