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期刊论文
利率期限结构转换模型及实证分析
利率期限结构转换模型及实证分析
来源 :纺织高校基础科学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wjran2008
【摘 要】
:
利用广义的自回归条件异方差模型,对中国银行问同业拆借利率随时间变化的特征进行了实证分析,发现加入结构转换变量的利率期限结构模型更适合描述中国金融市场上的利率行为特征
【作 者】
:
马晓丽
刘新平
【机 构】
:
西安工业学院数理系,陕西师范大学数学与信息科学学院
【出 处】
:
纺织高校基础科学学报
【发表日期】
:
2004年3期
【关键词】
:
条件异方差
利率期限结构模型
GARCH模型
极大似然估计
conditional heteroskedasticity
term structure mod
【基金项目】
:
国家自然科学基金资助项目(40271037)
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利用广义的自回归条件异方差模型,对中国银行问同业拆借利率随时间变化的特征进行了实证分析,发现加入结构转换变量的利率期限结构模型更适合描述中国金融市场上的利率行为特征.
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