随机寿命相关论文
文中在假设合约被终止的风险为非系统的风险情况下,应用无套利资本资产定价及Feynman-kac公式,研究了标的资产服从连续扩散过程具......
本文结合企业实际运营特点，针对需求是随机的和库存商品有随机寿命的条件，构建了一个采用(S，s)订货策略的库存模型。文章在已有研究的......
期权定价理论是金融数学的核心问题之一．Black和Seholes在1973年提出Black-Scholes期权定价模型，此模型的基本假设之一是期权标的资......
在借贷利率不同情形下 ,首先得到随机寿命的未定权益价格应满足的偏微分方程 ;其次对具有随机寿命的远期合约、实施股票期权、养老......
在假设合约被终止的风险为非系统的风险情况下，利用随机微分方程和鞅方法以及具有随机寿命的欧式未定权益的定价公式，研究了标的资产......
假设合约被终止的风险为非系统风险，利用鞅方法和具有随机寿命的欧式未定权益的定价公式，讨论了标的资产服从Merton模型具有随机寿命......
利用关于分数布朗运动的随机分析理论，给出分数布朗运动环境下欧式未定权益定价模型．在此基础上，建立了具有随机寿命的欧式未定权益定......
在Hull-White利率模型且股票价格遵循指数O-U过程的情形下,讨论了有连续红利的一般欧式股票期权和外汇期权定价,并进一步考虑了合......
本文在假设被终止或取消的风险与重大信息导致的标的资产价格跳跃的风险为非系统风险的情况下,应用无套利资本资产定价,推导出了标......
在假设合约被终止的风险为非系统的风险情况下,应用无套利资本资产定价及Feynman-kac公式,研究了标的资产服从连续扩散过程具有随......
假设股票价格遵循能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U过程,利用Girsanov定理获得了指数O-U过程模型的唯一等价鞅测度。利用期......
在考虑了行业内不完全市场竞争条件下，竞争对手的随机进入及新技术随机出现对项目投资机会的价值影响，假设标的资产服从跳——扩散过......
在利率服从Hull-White-Vasicek利率模型、风险资产服从跳-扩散过程的假设下,建立具有随机寿命的欧式未定权益定价模型.对具有随机......
假设合约被终止的风险为非系统风险,利用鞅方法和具有随机寿命的欧式未定权益的定价公式,讨论了标的资产服从Merton模型具有随机寿......
文中在假设合约被终止的风险为非系统的风险情况下，利用风险中性估值原理和具有随机寿命的欧式未定权益的定价公式，研究了标的资产服......
1973年，两位伟大的金融理论家与实务家Fisher Black和Myron Scholes发表了他们的著名论文“期权定价与公司债务”([5])，给出了欧式期......
许多原因可以导致期权合约在到期日之前被终止。例如，当上市公司破产或被兼并时，应立即执行其未到期的股票期权。在现实中，多个随机因......
随着现代信息技术的高速发展,以及全球经济一体化,出现了各种各样的新型衍生金融产品和新型市场,期权作为金融衍生工具的重要一员,......
本文先建立了一个具有TTT序关系的两个非负随机变量之间距离的概率度量,然后构造了一个非参数检验方法以判断严格的TTT序关系,利用......
随着现代信息技术的快速发展、成熟和广泛应用，以及全球一体化程度越来越高，各种新型衍生金融产品的出现和新型市场的引入，已是势不可......
由于期权合约在到期日之前可能被终止及标的资产的价格可能会因重大信息的到达而发生跳跃 ,文中在假设合约被终止的风险与重大信息......
假设股票价格遵循能反映股票预期收益率波动变化的指数O-U过程,利用期权定价的鞅方法和具有随机寿命的欧式期权的定价公式,得到了......
