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期刊论文
分数次布朗运动的欧式障碍期权定价
分数次布朗运动的欧式障碍期权定价
来源 :经济数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:quchaolove
【摘 要】
:
假定标的股票服从分数次布朗运动,应用偏微分方程的方法求出下降敲出欧式看涨障碍期权价格显示解,以及看涨-看跌的平价关系式.最后,通过有限差分法比较了显示解的准确性,分析
【作 者】
:
霍海峰
温鲜
邓国和
【机 构】
:
广西工学院鹿山学院基础教学部,广西师范大学数学科学学院
【出 处】
:
经济数学
【发表日期】
:
2009年4期
【关键词】
:
分数次布朗运动
障碍期权
PDE
fractional Brownian motion
barrier options
PDE
【基金项目】
:
国家自然科学基金资助项目(40675023),, 广西自然科学基金资助项目(桂科自0991091),, 广西研究生教育创新计划项目(2009106020701M33)
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假定标的股票服从分数次布朗运动,应用偏微分方程的方法求出下降敲出欧式看涨障碍期权价格显示解,以及看涨-看跌的平价关系式.最后,通过有限差分法比较了显示解的准确性,分析了Hurst参数对期权价格和风险特征参数的影响.
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