双险种相关论文
这篇文章重点探究了常利率下双险种风险模型,且其保单总次数服从负二项过程,同时理赔的总次数服从Poisson过程,那么便是常利息下复......
建立了索赔发生均服从分布的延迟双险种再保险的风险模型,通过构造辅助Poisson模型,利用鞅的概念,得到了初始资本为μ的破产概率ψ......
风险理论是当前精算学和数学界研究的热门话题，作为保险精算的一部分，它主要是处理保险实务经营中的随机风险模型，并研究破产概率、调......
本文建立了一类常利率因素的双险种风险模型，得到了相应的破产概率的明确表达式、Cramér-Lundberg近似和Lundberg上界等结果；其次，建......
随着社会的变革，风险理论的发展，不少学者开始研究索赔次数服从一般更新过程时保险公司的经营情况.但是，公司往往需要考虑险种的多元......
随着社会经济的快速发展加剧了保险市场的竞争,单一性质的险种已经不能满足社会的需求,因此建立多险种的风险模型来描述保险公司的......
针对退保事件的发生对风险模型破产概率的影响.建立综合利率下考虑退保事件发生的含干扰项的多险种风险模型.分析研究了模型盈余过......
在随机利率下，考虑资产组合的投资收益下单位时间内收到保单数和索赔次数都符合二项分布的风险模型，对模型的调节系数和破产概率等重......
在进入过程模型的基础上,讨论了双险种风险模型的破产概率.首先得到该模型的盈余过程具有平稳独立增量性;其次,利用鞅方法获得了该......
就常利率下带干扰,理赔到达分别服从 Poisson 过程和二项过程的双险种风险模型进行讨论,得到了此模型的最终破产概率及 Lundberg ......
对一类常利率下带随机保费、保费随机到达且可能发生两类索赔的风险模型的几个精算量的联合分布进行了探讨.利用递推方法,得到了破......
在进入过程模型的基础上,讨论了带投资和干扰的双险种风险模型的破产概率.首先得到该模型的盈余过程具有平稳独立增量性;其次,利用......
首先建立了带随机利率、通货膨胀率和干扰项的双险种风险模型,对保费收取和理赔次数都是随机变量的情况,最后得到破产概率的一般表......
建立了常利率下保险费随机收取的双险种风险模型,用鞅方法得到破产概率的一般公式及Lundberg不等式,给出了当理赔额与收取的保险费......
给出了一个较一般的风险模型即带干扰的双险种Cox风险模型，并运用鞅的方法得出了保险公司的最终破产概率ψ（u）的不等式，使得用它来研究......
本文研究了常利率下的保费为复合计数过程和可能出现两类索赔的特殊双险种风险模型的破产问题.利用递归方法,获得了该模型下破产赤......
本文研究了理赔量具有一阶自回归结构以及在此条件下引入折现率和双险种两种广义离散时间金融风险模型的破产问题．利用数学递推的方......
提出了保费为一复合随机过程且含利率因素的特殊双险种风险模型，给出了此模型在无限时和有限时的生存概率所满足的积分微分方程。......
考虑一类广义离散双险种风险模型，其一类险种的索赔为复合负二项分布，另一类险种的索赔为复合二项分布，保费收取为复合负二项分布，讨论......
文章引入一类常利率因素下的双险种的再保险风险模型,讨论了初始准备金为μ、利率为δ、双险种的再保险的破产概率,并给出破产概率......
考虑常利率因素、 风险投资和通货膨胀因素, 保单收取和赔偿均服从复合Poisson-Geometric过程的新模型, 求解出新模型的Lundberg不......
将两种险种的二项风险模型推广到带干扰的一种新模型，讨论了盈余过程的性质，并利用盈余过程的性质得到了破产概率的一般公式。......
在考虑投资因素以及保费收入随机性因素的基础上，对一类离散型双险种风险模型进行了改进，从而将原模型作了进一步推广。在改进的模型......
经典风险模型描述了单一险种的经营模式,本文将其推广为带干扰的双险种Poisson风险模型,应用鞅论的方法得到了其最终破产概率的Lun......
研究了一类理赔到达受同一马氏跳过程调制的双险种风险模型，得到了其条件破产概率及最终破产概率的积分方程．......
本文针对目前保险业务逐渐复杂和细化的实际情况,建立了双险种复合负二项风险模型,该模型从理赔过程和多险种的角度将经典模型进行......
本文讨论一类保单到达过程为Poisson随机序列，一类险种的索赔为复合Poisson过程，另一类险种的索赔为复合负二项过程的双险种风险模型......
考虑常利率及通货膨胀下有扰动的双复合Poisson-Geometric过程的两险种风险模型,运用鞅方法得到破产概率满足的Lundberg不等式和一......
考虑一类随机利率因素下带干扰的双险种的再保险风险模型,讨论了初始准备金为u、随机利率为I、双险种的再保险的破产概率,并给出破......
目的研究基于进入过程带干扰的双险种风险模型的破产概率。方法利用平稳独立的条件和鞅方法。结果得到该模型的盈余过程具有平稳独......
引入了一类具有马氏调制费率的双险种风险模型,在双险种的条件下,对于给定的初始状态,求出了条件破产概率满足的积分方程,并推导出......
本文推广了[1]的离散双险种风险模型，讨论了两类险种的索赔均为负二项随机序列的情形，得到了最终破产概率的Lundberg不等式以及一般......
给出一类具有费率均为马氏调制的双险种风险模型，对于给定的初始状态，求出了条件破产概率满足的积分方程，并推导出具有平稳初始分布的......
研究了保费为一复合随机过程且含利率因素的特殊双险种风险模型,给出了此模型下保险公司稳定经营的必要条件;证明了调节系数的存在......
推广了已有文献中提出的带干扰的双险种复合负二项风险模型，让保费收取次数服从负二项分布，两类险种的索赔也服从负二项分布，得到了带......
应用概率论研究了常利率环境下双险种的离散时间风险模型的破产问题，得到了破产前盈余分布和破产持续时间分布的递推公式．......
风险理论是当代精算学研究的热门话题,许多文献在对风险理论的研究方面取得了很大的进展,获得大量重要成果.本文以古典风险模型为......
讨论了索赔过程和保费收取次数均为二项分布的双险种风险模型,得到了其破产概率的一般公式和lundberg不等式.......
在随机利率风险模型中，将单险种推广为双险种，推导出风险调节系数和破产概率的一般表达式。......
讨论了双险种的一般情形的二项风险模型，得到了其破产概率的一般公式和Lundberg不等式。...
本文研究了索赔过程和保费收取次数均为二项分布的双险种风险模型，得到了其破产概率的一般公式。......
研究了理赔额达到某一值时理赔次数服从Poisson过程的双险种时间盈余风险模型,并求出该模型的调节系数、破产概率以及破产概率上界......
研究了常利率且保费为复合计数过程的特殊双险种风险模型,得到了该模型下破产前赔付时刻最大盈余的分布和首达某一水平的时间分布......
经典风险模型描述的是一单险种的风险过程．讨论了带干扰的双险种风险模型，将保费到达过程推广为-Poisson过程．运用鞅方法，得出了破产概......
讨论了资金利率和通货膨胀率带干扰下的保险费随机收取的双险种风险模型，用鞅方法得到破产概率的一般公式及lundberg不等式，给出了当......
考虑到影响金融业的客观因素日益增多,使得保险公司的运行环境在逐渐发生变化,经典破产论已无法满足现状,因此学者们对经典模型从......
研究常利率因素下保单和理赔次数均服从复合Poisson—Geometric过程的双险种的再保险且带随机干扰的风险模型，定义三种破产时刻，并得......
在经典风险模型的基础上,考虑到投资收益的情况,讨论了保费收取次数和索赔过程均为二项分布的双险种风险模型,得到了模型的破产概......
对单险种的双复合Poisson-Geometric风险模型进行了推广，建立了双险种双复合Poisson-Geometric风险模型，即保单到达与理赔到达均为复......
