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研究广义自回归条件异方差(GARCH)模型的多变点检验问题.基于残量累积和(RCUSUM)构造拟似然比检验统计量,对GARCH(1,1)模型中变点的个数和位置都未知的多变点进行检验.在上述过程中同时得到变点个数与位置的估计,并且证明了变点个数估计的一致性.数值模拟表明文中的方法是有效的.
GARCH(1,1)模型参数的多变点检验
【摘 要】
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研究广义自回归条件异方差(GARCH)模型的多变点检验问题.基于残量累积和(RCUSUM)构造拟似然比检验统计量,对GARCH(1,1)模型中变点的个数和位置都未知的多变点进行检验.在上述
【机 构】
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陕西科技大学理学院,宝鸡文理学院数学系,陕西师范大学数学与信息科学学院
【出 处】
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宁夏大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2009年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(60473027),, 陕西科技大学自选项目(ZX08-28)
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