Brown桥相关论文
单指标模型是只有一个未知参数向量且联系函数未知的回归模型，常见的logistic模型、log-linear模型、probit模型等重要的统计模型是......
用随机微分方程表示的Brown桥dx:dBt+Xt/t-T 在小波变换下的稠度.得到稠度的计算方法及小波展开.......
设{ξ1,ξ2,…,ξn}为来自[0,1]上服从均匀分布的独立同分布样本,产生的经验过程为Fn（t）=n~（-1/2）sum from i=1 to n（ （I{ξi≤t}-t））,0≤t......
讨论位置与刻度参数模型变点的检验问题和检验统计量的渐近正态性。文中通过引入核函数，得到U-统计量，进一步构造参数变点的统计量，利......
本文研究GARCH模型参数变化的检验问题．给出残量累积和统计量，在原假设下得到了统计量的极限分布；模拟结果表明残量检验可以弥补Kim，Ch......
若X1,…,Xr,Xr+1,…,Xn是一列独立的随机变量,且X1,…,Xr iid.～F(x),Xr+1,…,Xn iid.～F(x-u/σ),其中F(x)为连续分布函数,u,σ为未知......
设{ξ1,ξ2,…,ξn}为来自[0,1]上服从均匀分布的独立同分布样本,产生的经验过程为Fn（t）=n^-1/2∑ni=1（I{ξi≤t}-t）,0≤t≤1;‖·......
目前对金融时间序列模型结构变化问题主要集中于对单变点的研究,但在许多情况下,金融数据可能出现多个变点,因此,对实际问题的研究......
本文给出了非时齐跳跃Markov过程序列弱收敛于非时齐扩散过程的一般性定理。利用这一定理,证明了非负非时齐跳跃Markov过程序列弱......
关于随机变量序列中是否存在变点的问题一直不断地有人研究,对变点进行估计具有很重要的应用价值。为此,研究至多一个变点的位置参......
本文基于U－统计量，对于位置参数模型，讨论了位置参数变点的检验问题，给出了检验统计量并研究它的分布的极限性质，证明了检验统计量的极......
研究广义自回归条件异方差(GARCH)模型的多变点检验问题.基于残量累积和(RCUSUM)构造拟似然比检验统计量,对GARCH(1,1)模型中变点......
讨论了股票数据均值的多变点检验问题，在原假设下给出了统计量的极限分布及渐进临界值的解析表达式，并且在递归检验的过程中同时得到......
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讨论了一类股市波动性预测模型的多变点检验问题.基于累积和(CUSUM)统计量,提出一种新的波动性预测模型多变点的拟似然比检验,在原......
目的研究随机设计下非参数回归模型方差变点检验。方法用局部多项式方法估计回归曲线得到残差序列,基于残差序列的平方构造CUSUM检......
本文讨论了尺度参数模型参数变点的假设检验问题．基于两样本U-统计量。我们给出王两个检验。并且研究了检验统计量分布的极限性质．我......
本文研究了连续分布函数变点的假设检验问题．通过秩统计量和次序统计量方法，得到了相应的检验统计量及其渐近性质．......
研究自回归条件异方差(ARCH)模型的多变点检验问题.提出一种拟似然比检验统计量,并在原假设下给出统计量的极限分布.在假设检验过......
