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本文根据上证综指逐日数据,基于分形理论,采用R/S估计Hurst指数验证在2014年1月~2016年3月与2005年1月~2010年12月时间段内上证综指的相似性。结果表明：在分界点前,Hurst指数都大于0.5,表现为分形时间序列,在分界点之后,Hurst指数都接近0.5,表现为随机波动。所以在两个区间内的上证指数收益率的趋势具有一定的相似性。