【摘 要】
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用带漂移的布朗运动去逼近保险公司的盈余过程,假设有两家再保险公司承担保险公司的风险,采用混合比例再保险策略.另一方面,将保险公司把资产盈余全部投资到风险资产和无风险
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(11671115);浙江省自然科学基金项目(LY14A010025)
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用带漂移的布朗运动去逼近保险公司的盈余过程,假设有两家再保险公司承担保险公司的风险,采用混合比例再保险策略.另一方面,将保险公司把资产盈余全部投资到风险资产和无风险资产,同时考虑通货膨胀风险,将风险资产在通货膨胀风险下进行折算.运用动态规划原理,研究了保险公司的终端财富期望效用最大化,得出最优混合比例再保险和投资策略显示解,并分析了最优再保险和最优投资策略的灵敏度.
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