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本文用一个纯跳的随机过程来描述标的资产价格的动态性，称为有限状态多期模型。考虑只有一个标的资产的期权定价模型，给出其最小Ⅳ熵等价鞅测度，在此基础上采用Monte Carlo模拟欧式期权定价MCMEM（k）方法，分别以虚拟Black-Scholes世界中欧式期权价格和现实金融市场中的麦当劳股票期权价格为例，对McMEM（k）和Black-Scholes公式等其他定价方法进行比较，验证了MCMEM（k）的可行性。