【摘 要】
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当汇率联动期权的标的资产具有随机波动率过程时。用鞅定价理论讨论了汇率联动期权的价值。并由Feynman-Kac公式得到了其定价方程,进一步讨论了美式汇率联动期权的价值应满足
【基金项目】
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湖南省社科基金资助项目(06YB63),湖南省自科基金资助项目(06JJ20019),湖南科技大学产业经济研究基地开放基金(KF0610).
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当汇率联动期权的标的资产具有随机波动率过程时。用鞅定价理论讨论了汇率联动期权的价值。并由Feynman-Kac公式得到了其定价方程,进一步讨论了美式汇率联动期权的价值应满足的随机微分方程.当波动率过程为几何Brown运动模型时,由鞅方法讨论了汇率联动期权的定价闭式解.
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