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当汇率联动期权的标的资产具有随机波动率过程时。用鞅定价理论讨论了汇率联动期权的价值。并由Feynman-Kac公式得到了其定价方程，进一步讨论了美式汇率联动期权的价值应满足的随机微分方程．当波动率过程为几何Brown运动模型时，由鞅方法讨论了汇率联动期权的定价闭式解．
汇率联动期权的随机波动率模型及其定价
【摘 要】
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当汇率联动期权的标的资产具有随机波动率过程时。用鞅定价理论讨论了汇率联动期权的价值。并由Feynman-Kac公式得到了其定价方程，进一步讨论了美式汇率联动期权的价值应满足
【机 构】
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湖南科技大学商学院
【出 处】
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湖南文理学院学报：自然科学版
【发表日期】
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2007年1期
【基金项目】
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湖南省社科基金资助项目（06YB63）,湖南省自科基金资助项目（06JJ20019）,湖南科技大学产业经济研究基地开放基金（KF0610）.
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