【摘 要】
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汇率风险是我国外汇储备面临的最主要的风险形式之一。为了满足外汇储备经营管理的需要,在应用风险价值(Value at Risk,VaR)理论度量我国外汇储备整体汇率风险的基础上,还应
【机 构】
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华东师范大学国际金融与风险管理研究中心
【出 处】
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华东师范大学学报(哲学社会科学版)
【基金项目】
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教育部哲学社会科学青年基金项目(07JC790058)的阶段性成果
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汇率风险是我国外汇储备面临的最主要的风险形式之一。为了满足外汇储备经营管理的需要,在应用风险价值(Value at Risk,VaR)理论度量我国外汇储备整体汇率风险的基础上,还应当研究外汇储备汇率风险的内部构成、某一项货币类资产对外汇储备汇率风险的边际贡献,以及新增加某种储备货币类资产对外汇储备整体风险的影响。据此所进行的实证研究结果表明:(1)在极端市场条件下我国外汇储备面临的汇率风险远大于正常市场条件下的风险;(2)欧元和英镑类别资产具有更大的边际风险,在我国外汇储备整体汇率风险中占有较大的比重;(3)在我国外汇储备中少量配置其他币种资产,不能显著降低储备的整体的汇率风险。
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