边际VaR相关论文
在阐述了投资组合边际VaR、成分VaR和增量VaR之间相互关系的基础上,给出了资产收益率服从非正态分布下投资组合分解的一种新方法,......
本文利用VaR及其分解边际VaR、成分VaR与增量vaR方法对商业银行的某一假定外汇投资组合的风险情况进行测量，借以说明外汇管理者如何......
通过采用半参数法计算投资组合VaR，得到相应VaR的近似置信区间。并结合成分VaR、边际VaR对投资组合VaR进行分解，结果发现，VaR作为风险......
随着我国基金业的蓬勃发展,基金已经成为普通老百姓投资的一个重要的渠道,特别是开放式基金相比封闭式基金具有更高的流动性、更好......
本文在简要介绍投资组合VaR的概念及计算方法后对组合VaR进行了具体的分解。在阐述了边际VaR、成分VaR和增量VaR之间相互关系的基......
汇率风险是我国外汇储备面临的最主要的风险形式之一。为了满足外汇储备经营管理的需要,在应用风险价值(Value at Risk,VaR)理论度......
针对传统的利用方差及β系数方法来度量金融市场风险的缺陷,以及VaR在金融风险管理中的主流地位,我们设计了一套基于VaR的证券投资......
针对VaR的不足,Garman M.于1997年提出了成分VaR和边际VaR。采用德尔塔——正态法度量投资组合的VaR、边际VaR和成分VaR,使用假设......
近年来新的信用风险模型取得了长足的进步,自从1997年J.P摩根的信用计量模型以及CSFP的CreditRisk+公开发表以来,这两个新模型已成......
