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美元加息对新兴市场货币波动性传导的影响——基于BEKK-MGARCH模型
美元加息对新兴市场货币波动性传导的影响——基于BEKK-MGARCH模型
来源 :环球市场 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yanwuhui
【摘 要】
:
本文运用BEKK-MGARCH模型研究美元与新兴市场货币之间的波动性传导关系。本文发现,当市场对美元加息有预期之后,传导效果会发生变动:新兴市场货币之间会变得更加依赖。本文同时
【作 者】
:
刘洋
王跃廉
【机 构】
:
中央财经大学
【出 处】
:
环球市场
【发表日期】
:
2016年29期
【关键词】
:
BEKK-MGARCH模型
新兴市场货币
波动传导性
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本文运用BEKK-MGARCH模型研究美元与新兴市场货币之间的波动性传导关系。本文发现,当市场对美元加息有预期之后,传导效果会发生变动:新兴市场货币之间会变得更加依赖。本文同时发现,人民币对其他新兴市场货币一直有显著的影响。
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