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期权定价的保险精算方法Mogens Bladt和Hina Hviid Rydberg于1998年首次提出，由于无任何市场假设，所以它不光对无套利、均衡、完备的市场有效．且对有套利、非均衡、不完备的市场也有效．本文利用保险精算方法讨论了股票价格服从分式Brown运动的欧式期权定价问题。
股票价格服从分式Brown运动的股票期权保险精算定价
【摘 要】
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期权定价的保险精算方法Mogens Bladt和Hina Hviid Rydberg于1998年首次提出，由于无任何市场假设，所以它不光对无套利、均衡、完备的市场有效．且对有套利、非均衡、不完备的市场
【机 构】
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中南大学数学科学与计算技术学院
【出 处】
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数学理论与应用
【发表日期】
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2006年2期
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