【摘 要】
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本文以豆粕与郑州棉花商品期货为研究对象，并以其交易指数代表农产品期货市场，运用基于GED的GJR对期货市场动态风险价值（VaR）进行了测度，进而运用后验测试方法对风险测度模型的准
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本文以豆粕与郑州棉花商品期货为研究对象，并以其交易指数代表农产品期货市场，运用基于GED的GJR对期货市场动态风险价值（VaR）进行了测度，进而运用后验测试方法对风险测度模型的准确性进行了检验。实证研究的结果表明，农产品期货市场指数收益与其他金融市场一样，存在着明显的尖峰胖尾分布特征；指数的条件波动率也展示出明显的杠杆效应；基于GJR与GED的风险测度模型能够准确测度期货市场的动态风险。
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