后验分析相关论文
在新冠疫情肆虐、全球供应链脱钩、数字经济技术日新月异等多重因素的共振之下,我国股票市场正面临着前所未有的充满不确定性的外......
2008年金融危机爆发后,我国金融风险形势更加复杂严峻。2016年中央经济工作会议明确要求把防控金融风险放到更加重要的位置,因此更......
在流行病学,保险精算和电子商务的风险管理等应用研究领域,研究个体的数据中可能出现较多的零值.对于这类数据,传统意义上的分布不......
本文结合极值理论(Extreme Value Theory, EVT)和新的动态混合Copula(Dynamic Mixture Copula, DM-Copula)函数,提出了一种新的CoE......
随着科学技术的进步,高可靠性产品大量出现,产品的寿命越来越长.在可靠性寿命试验中,通常采用定时截尾试验.试验中受到产品寿命较......
基于非对称拉普拉斯分布,构建AR-GJR-AL模型,度量股票市场、股指期货市场和汇率市场的VaR和ES,采用严谨的后验分析方法对模型预测......
期货交易的高杠杆率意味着期货市场的高风险特征,而能源市场因其特殊的战略意义一直以来备受关注,因而对能源期货市场的风险测度对......
金融市场典型事实（Stylized facts）的不断涌现，至少表明了有效市场假说并非实际市场波动机制的完美表述。因此，建立在有效市场理论基础......
基于Bayes决策理论,提出了一种可以改进蚁群算法搜索性能的有效方法;针对基本蚁群算法中存在的'停滞'现象,对蚂蚁个体的寻......
一，传统的是否购买情报决策传统的是否购买情报的决策主要采用贝叶斯理论中的后验分析法。如果我们获得了一些新的有关状态概率的情......
本文以香港恒生指数、德国法兰克福DAX指数和美国S＆P500指数为对象，将三个股指收益组成资产组合。分别以次贷危机和欧债危机爆发为界......
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文章在使用GARCHS模型对条件偏度进行动态建模的基础上。提出了基于条件偏度的VaR估计方法。通过对我国上证综指的实证研究表明，上......
巴塞尔委员会已经批准用期望损失(Expected Shortfall,ES)作为市场风险指标对银行业进行监管,以替代现有的在险价值指标(Value-at-......
以沪深300股指期货指数的30分钟交易数据为例,首先对其价格变化的动力学特征及波动模式进行了全面深入的考察,然后运用严谨系统的......
近年来,我国燃油期货市场取得快速发展,但有关该市场波动特征和风险状况的研究却非常缺乏。以上海期货交易所燃油期货价格指数为例......
金融波动性建模经历了从常数高阶矩到时变高阶矩的发展历程.文章扩展了现有的针对时变高阶矩波动模型风险测度效果的研究:首先,以......
本文以中国上证综指、德国法兰克福DAX指数、美国S&P500指数为研究对象,分别运用DCC-GARCH及时变Copula-EVT模型建模,探讨了欧债危......
通过对上证综指和世界股市若干重要指数的实证研究发现，无论是在成熟资本市场还是新兴资本市场当中，极值理论（EVT）及其工具都能更加准......
本文将交易量和未平仓合约量两个微观结构因子加入随机波动模型,以MCMC方法对模型参数进行估计,计算了VaR和CVaR风险测度值。研究......
期刊
近年来,我国农产品期货市场取得快速发展,但有关该市场波动特征和风险状况的研究却非常缺乏。以我国农产品期货市场中的4种代表性......
本文以豆粕与郑州棉花商品期货为研究对象，并以其交易指数代表农产品期货市场，运用基于GED的GJR对期货市场动态风险价值（VaR）进行了测......
通过提炼多标度分形分析过程中所产生的对描述金融资产收益非对称特征有益的统计信息,提出了一种新的资产收益非对称测度——多标......
本文利用Copula相依结构理论扩展和求解了现有的系统性风险测度Co VaR,以得到适用于不同类型常参数和时变参数Copula函数及不同分......
金融市场典型事实对于风险测度及风险管理至关重要,本文在金融市场典型事实约束下分别构建了不同的债券市场风险测度模型,通过严格......
以上海期货交易所的3种代表性金属期货价格指数为例,首先对其价格变化的动力学特征及波动模式进行了全面深入的考察,然后运用严谨......
针对金融资产收益的时变高阶矩波动特征在风险管理中的作用和意义，提出了一个新的时变高阶矩波动模型——门限广义自回归条件异方差......
