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以极大极小投资组合选择原理,建立了完美市场下的一种新的极大极小投资组合选择模型。着重讨论了极大极小模型的方程组法,利用非光滑优化理论和非线性互补函数,最终把该模型转化为与之等价的一个非光滑方程组。
投资组合选择极大极小模型的方程组法
【摘 要】
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以极大极小投资组合选择原理,建立了完美市场下的一种新的极大极小投资组合选择模型。着重讨论了极大极小模型的方程组法,利用非光滑优化理论和非线性互补函数,最终把该模型
【机 构】
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上海理工大学管理学院
【出 处】
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中小企业管理与科技(上旬刊)
【发表日期】
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2008年12期
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