【摘 要】
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采用我国沪深300股指期货推出前后沪深300股指各4年的日交易数据，从沪深300股指市场的成交量、收益率、流动性和波动性等指标角度，使用Wilcoxon-Mann-Whitney非参数检验方法和
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采用我国沪深300股指期货推出前后沪深300股指各4年的日交易数据，从沪深300股指市场的成交量、收益率、流动性和波动性等指标角度，使用Wilcoxon-Mann-Whitney非参数检验方法和双重差分模型DID研究沪深300股指市场的股指期货到期日效应，得到的结论是：在沪深300股指期货合约的到期日，沪深300股指市场不存在显著的成交量效应和收益率效应，却存在显著的流动性效应和波动性效应。
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