到期日效应相关论文
在环境和气候问题的双重压力之下,协同减排已然成为缓解双重压力实现双重目标的有效选择。本文以中国碳市场为研究主体,探讨其对污......
本文基于协整理论,截取2012年11月1日至2013年1月15日期间HS300股指期货主力合约IF1212和IF1301作为期货,以及HS300股指当中权重排......
2010年3月26日,中国金融期货交易所正式宣布,沪深300股指期货合约自2010年4月16日正式上市交易。沪深300股指期货合约的正式上市交......
股指期货市场是全球金融历史中影响最为深刻的创新之一。1982年推出股指期货取得巨大成功,让人们只看到其积极的一面,却忽视了股指......
股指期货创立和发展于上世纪80年代。股指期货推出是为了给投资者提供一种避险工具，进而规避现货市场的系统性风险，并最终促进现货市......
股指期货作为当今最重要的金融衍生工具之一,在各国金融市场中占有重要地位。尤其是近年来一些新兴市场纷纷推出股指期货交易,使得......
2010年4月16日，股指期货在中国金融期货交易所正式上市交易，市场反响热烈。然而，在股指期货上市后不久，期货合约价格和其标的物--沪深3......
自2010年4月16日,沪深300股指期货正式运行以来,有关股指期货到期日效应的争论没有停止过。到底中国的金融股指期货是否会发生到期......
【摘要】中国股指期货市场成立已近两周年。歐美股指期货市场上频现的“到期日效应”在中国是否成立一直为人们所关注。本文对中国......
文章选取2007年6月30日之前到期的18只权证为研究对象，以权证所对应的正股价格日收益率、交易量日增长率、日超常收益率比和日超常......
以3种 A股指数在2010年9月至2015年3月的1分钟数据为研究样本，分析了A股市场的在岸股指期货（IF）与离岸股指期货（A50指数期货）的到期日效......
随着股指期货合约的到期交割,合约双方会因期现套利、套期保值以及投机等交易行为使博弈加剧,可能引发股指期货的到期日效应。将比......
期货是以某种大众商品或金融资产为标的的标准化交易合约,这个标的物既可以是某种商品,也可以是某种金融工具。到期日效应既是期货......
股指期货在我国历经8年多的研究酝酿和4年的扎实筹备，首批沪深300股票指数期货合约于2010年4月16日上市交易，至今沪深300指教期货已......
股指期货到期日效应主要表现为股指期货合约到期时,因市场参与者多种交易行为的存在,导致股票现货市场出现异常性变化。在非正态总......
本文从股指期货市场与股票现货市场价格波动性和股指期货市场与股指波动性两个方面回顾了美国与欧洲对股指期货交易与现货市场的关......
本文利用股指期货合约1分钟高频交易数据,分别计算流动性和波动性指标,对股指期货合约到期前及到期日的流动性和波动性的均值差异......
本文选取1分钟高频数据作为研究对象,采用带有虚拟变量的自回归模型对沪深300股指期货合约是否具有到期日效应展开实证研究。研究......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
沪深300股指期货的正式推出对我国金融市场具有极其重要的意义,不仅丰富了我国的金融衍生品,更为市场参与者提供了规避证券市场风......
股票指数期货(Stock Index Futures简称股指期货)是以股票价格指数为基础资产标的物的一种金融期货,是一种衍生金融工具(Financial......
股指期货市场是全球金融历史中影响最为深刻的创新之一。从第一支股指期货诞生以来,已经有20多年的时间了,全球股指期货市场发展极......
2006年9月5日,新交所正式推出了新华富时A50股指期货,这是全球第一个以中国A股指数为标的的股指期货,也是一个在异地上市的A股离岸......
本文通过研究国内外企业和金融机构在期货市场套期保值或参与期货交易的案例,认为基差风险是套期保值顺利实现的最重要因素,而近年......
股指期货是以股票价格指数为标的物的金融期货合约，虽然推出时间相对较晚，但一经推出就获得了快速的发展，具有广泛的应用范围和巨大的......
股指期货是以股票价格指数为标的一种金融衍生品,自20世纪80年代第一张股指期货合约在美国诞生以来,股指期货在世界范围得到了快速......
针对我国沪深300股指期货是否存在到期日效应的问题,选取了20只具有代表性的股票,运用非参数检验、带有虚拟变量的平滑交易量回归......
采用我国沪深300股指期货推出前后沪深300股指各4年的日交易数据，从沪深300股指市场的成交量、收益率、流动性和波动性等指标角度，使......
到期日效应是探讨衍生市场对现货市场冲击的重要课题。本文选取大连商品交易所黄大豆合约从2010年1月到2011年11月的数据,对每个样......
一般地讲,一个流动性越好的市场,配置资源的效率就越高.对于期货市场而言,流动性是交易制度设计和合约设计的重要目标之一,也是考......
在我国资本市场沪深300股指期货正式推出和顺利运行的背景下,从证券市场的成交量、收益率、流动性和波动性等变量的差异显著性方面......
本文利用沪深300股指期货的高频数据,研究了股指期货推出对中国股票市场波动性的影响。结果表明:在股指期货合约交割日,总体上不存......
市场流动性是金融市场正常运行的重要特性之一，一个缺乏流动性的金融市场也就失去了存在的可能。作为金融市场的重要组成部分之一的......
