【摘 要】
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分数布朗运动由于具有自相似和长期相关等分形特性,已成为数理金融研究中更为合适的工具.通过假定股票价格服从几何分数布朗运动,构建了It(o)分数Black-Scholes市场;接着在分
【基金项目】
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淮海工学院引进人才科研启动基金;
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分数布朗运动由于具有自相似和长期相关等分形特性,已成为数理金融研究中更为合适的工具.通过假定股票价格服从几何分数布朗运动,构建了It(o)分数Black-Scholes市场;接着在分数风险中性测度下,利用随机微分方程和拟鞅定价方法给出了分数Black-Scholes定价模型;进一步放松初始假定,讨论了多个标的情形的最大值期权定价问题.研究结果表明,与标准期权价格相比,分数期权价格要同时取决于到期日和Hurst参数.
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