拟鞅定价相关论文
分数布朗运动由于具有自相似和长期相关等分形特性,已成为数理金融研究中更为合适的工具.通过假定股票价格服从几何分数布朗运动,......
双分数布朗运动能满足分形特征,同时在一定条件下能够满足半鞅,已替代分数布朗运动成为数理金融研究中更为合适的工具.在双分数布......
股价运动分形特征的发现，说明布朗运动作为期权定价模型的初始假定存在缺陷．本文假定标的资产价格服从几何分数布朗运动，利用分数风险......
分数布朗运动由于具有自相似和长期相关等分形特性，已成为数理金融研究中更为合适的工具。通过假定股票价格服从几何分数布朗运动，构......
在分数布朗运动环境下，利用拟鞅定价的方法，给出欧式复杂任选期权的定价公式，并用数值方法分析了选择日和Hurst参数与期权价格的关系......
本文假定股票价格过程服从分数跳一扩散运动，且期望收益率和波动率均为常数，在市场无套利的情形下，利用拟鞅定价的方法，得到了欧式复杂......
布朗运动作为Black—Scholes模型的初始假定，一直受到金融异象的质疑。分数布朗运动虽然对此进行了补救，却因本质上不是半鞅给随机计......
分数布朗运动由于具有自相似和长期相关等分形特性，已成为数理金融研究中更为合适的工具．本文通过假定股票价格服从几何分数布朗运动......
随着金融市场的不断发展与壮大,对金融衍生产品的定价,特别是对新型期权的定价问题是金融学领域的主要研究内容,更是金融数学研究......
自相似性和长期相关性等分形特性已被认为是现代金融市场最具代表的特征，这使得分数布朗运动成为数理金融研究中更为合适的工具。文......
