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本文介绍贷款组合损失的计算方法.首先介绍在二项分布下通过蒙特卡罗模拟计算贷款组合损失的方法;然后推导二项分布假设下随着组合规模的增大,贷款损失趋近的极限计算公式;最后得出利用损失分布极限公式计算应提资本的公式.
银行信贷组合损失的计算
【摘 要】
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本文介绍贷款组合损失的计算方法.首先介绍在二项分布下通过蒙特卡罗模拟计算贷款组合损失的方法;然后推导二项分布假设下随着组合规模的增大,贷款损失趋近的极限计算公式;最
【机 构】
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天津大学管理学院
【出 处】
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哈尔滨商业大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2005年2期
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