【摘 要】
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【正】 一、期货价格的时间序列分析综述对期货价格的实证分析主要有:1.王洪伟、蒋馥等(2001)通过对上海金属交易所对一个铜期货合约的价格与现货的实证研究,得出了这两个序
【机 构】
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西南财经大学研究生部,西南财经大学统计学院
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【正】 一、期货价格的时间序列分析综述对期货价格的实证分析主要有:1.王洪伟、蒋馥等(2001)通过对上海金属交易所对一个铜期货合约的价格与现货的实证研究,得出了这两个序列之间存在着协整关系,且用误差修正模型来证实这两个价格序列间的引导关系;2.华仁海、仲伟俊(2002)对大连商品交易所大豆期货价格收益的季节效应进行了实证检验,检验结果显示:大连商品交易所大豆期货价格收益在周内日历间无显著差异,不存在周日历效应,同时也不存在月度效应,符合有效市场的假定;3.彭朝晖(2002)通过实际数据资料,运用价格分析
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