GARCH效应相关论文
本文采用时间序列分析方法,利用2010年到2020年的周数据,对国内黄金价格与国际黄金价格展开分析.此外,采用单位根、协整、Granger......
利率期限结构不仅是一国宏观经济运行中的一个重要指标，在金融市场中影响各类金融产品的定价，在微观层面调节投融资决策，在世界经济中......
本文在对沪市股票日收益率进行GARCH效应检验的基础上,首先以交易量作为市场上随机信息流的代理变量对GARCH模型加以修正,并由此考......
以沪深股市的20只股票为样本,对条件方差方程中是否引入交易量分别建立的两组收益率GARCH模型进行分析.结果表明,引入交易量后,GAR......
波动性是金融研究的基础议题之一，文章在多主体模型的基础上对它进行了研究。首先，在Lux模型基础上增加观望者类型，建立改进模型，并在S......
使用GARCH模型对上海证券交易所综合指数2000年1月4日-2009年10月14日的每日收盘价进行数量分析。分析结果显示：我国股市日收益率具......
本文以美元兑日元即期汇率的每日数据和每小时数据为研究对象,首先以不同的GARCH模型,考察收益率的风险报酬补偿特征和不对称性;然......
本文利用中国股票市场的48只具有代表性的股票,对股票日收益的GARCH效应进行了实证研究.结果表明,对于交易活跃的市场,股票日交易......
利用CUSUM方法对中国沪深股票市场的波动变结构现象进行了研究.实证结果表明：1）上证综指和深证综指都存在明显的波动变结构现象,并且......
股票价格的波动是影响整个金融市场最重要、最直接的因素,对于以股票价格变化的研究来衡量风险价值具有很重要的现实意义。本文主......
CPI即居民消费价格指数，是反映与居民生活有关的产品及劳务价格的物价变动指标。本文通过检验得到了甘肃省CPI变动具有AR,CH效应，利......
对我国上海股票市场的GARCH效应进行了实证研究,包括3个方面的内容:应用GARCH模型对股票收益率进行事前估计分析;对模型参数进行估......
以上证指数和深圳成指为研究对象,运用GARCH类模型对沪深两市的波动性、非对称性以及波动溢出效应进行了实证分析研究。实证表明：（1）......
近年来,伴随着国民经济的高速增长,我国的房地产市场也持续繁荣。但是在繁荣景象的背后,人们的担忧也不断增加。房地产价格的暂时......
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文章利用2000年1月4日至2012年12月31日上证综合指数每日的收盘价数据进行GARCH效应的检验,检验结果表明上海证券市场股价的波动存......
本文采用时间序列分析方法,利用2010年到2020年的周数据,对国内黄金价格与国际黄金价格展开分析。此外,采用单位根、协整、Granger......
随着经济的不断发展,股票市场已成为我国资本市场中最活跃、发展最快的市场,因此它也成为众多专家学者研究的焦点。股票市场有许多......
通过对上海证券交易所R091国债回购利率建模分析,发现研究期间内利率水平表现出明显的均值回复现象,但其回复速度较慢.在分析比较......
本文以中国大庆油价为例首先采用Granger因果关系检验法和协整检验法分析了大庆油价和Brent原油价格的关联性，研究结果表明两者间存......
采用BEKK模型对沪、深两市A股收益率与交易量变动率的关系进行实证研究。结果显示,在变量波动性传递的ARCH效应方面,深证A股交易量......
以我国深沪股市的大盘指数为研究对象,分析了“日历效应”对交易量与股价波动性关系的特殊影响,并且分别考虑将原始交易量、包含自......
本文回顾了创业板市场建立过程,以香港创业板与深市创业板的时间序列数据,首先进行了香港创业板(GEM001)和深市创业板指(399006)对......
本文旨在运用GARCH族模型对即将作为股指期货标的物——上证300指数进行间接实证建模研究。本文使用上证180指数研究上证300指数具......
以沪深股市的20只股票为样本,对条件方差方程中是否引入交易量分别建立的两组收益率GARCH模型进行分析.结果表明,引入交易量后,GAR......
