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风险价值（VaR）是近年来金融机构广泛运用的风险度量指标。文章研究了VaR的各种计算方法．并利用实际数据对单个资产和投资组合的VaR值作了比较，说明了各种方法的优缺点和适用范围。
VaR的不同计算方法的研究
【摘 要】
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风险价值（VaR）是近年来金融机构广泛运用的风险度量指标。文章研究了VaR的各种计算方法．并利用实际数据对单个资产和投资组合的VaR值作了比较，说明了各种方法的优缺点和适用范围
【机 构】
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西安交通大学经济与金融学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2008年12期
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