基于共轭先验分布的平稳AR(1)模型贝叶斯分析

来源 :牡丹江大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Y290107881
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本文系统地分析了平稳AR(1)时间序列模型的条件似然函数,并根据似然函数的统计结构构造了模型参数的共轭先验分布,研究了截断正态-逆Gamma共轭先验下模型的贝叶斯推断理论,包括参数的后验分布函数、二次损失函数下的贝叶斯估计及一步超前预报分析,最后采用一个仿真时间序列研究了先验分布参数对后验分布的影响。
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