切换导航
文档转换
企业服务
Action
Another action
Something else here
Separated link
One more separated link
vip购买
不 限
期刊论文
硕博论文
会议论文
报 纸
英文论文
全文
主题
作者
摘要
关键词
搜索
您的位置
首页
期刊论文
基于GARCH模型的期望损失ES非参数核估计
基于GARCH模型的期望损失ES非参数核估计
来源 :数学的实践与认识 | 被引量 : 0次 | 上传用户:whywxh
【摘 要】
:
风险度量ES最新的非参数估计方法,不依赖于分布假设,但不能动态反应金融时间序列的风险.针对金融时间序列的波动,结合GARCH模型进行期望损失ES的非参数核估计,得到随市场波动
【作 者】
:
夏师
罗中德
【机 构】
:
百色学院数学与计算机信息工程系
【出 处】
:
数学的实践与认识
【发表日期】
:
2004年期
【关键词】
:
ES(Expected Shortfall)
核密度估计
GARCH模型
ES (Expected Shortfall)
kernel density esti
下载到本地 , 更方便阅读
下载此文
赞助VIP
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
风险度量ES最新的非参数估计方法,不依赖于分布假设,但不能动态反应金融时间序列的风险.针对金融时间序列的波动,结合GARCH模型进行期望损失ES的非参数核估计,得到随市场波动而动态变化的ES预测.通过数值模拟和对近两年的上证指数实证分析验证了该方法能准确而有效的反映市场风险.
其他文献
GPS-RTK技术在数字化测图上应用探讨
近些年,随着全站仪和GPS-RTK等先进测量仪器和技术的普及,数字测图得到了突飞猛进的发展,并逐步取代了白纸测图的生产方式。本文就GPS-RTK技术在数字化测图上应用进行了深入的探
期刊
GPS-RTK技术
数字化测图
应用
城市小区无线通信的安全技术初探
作为无线通信技术中的一个重要应用领域和组成部分的小区楼宇无线通信网络,该项技术的开发和应用开始于上个世纪的早期,当时主要使用在警察局总部与巡警车之间的车载移动通信服
期刊
无线对讲通信
网络
安全技术
浅谈平面设计中的中国元素
全球化是当今世界发展的必然趋势,国家与地域间的文化差异逐渐消失,然而设计师对表现地方性,独特性的思索与兴趣正在提高,且日渐浓厚,民族性才是世界性的理念精髓。中国元素是华夏
期刊
平面设计
中国元素
推动县域评审发展方法探析
不断建立和完善我国的公共财政体系,是新时期我国财政改革和发展的中心,如何能够最大限度的发挥财政评审在公共财政体系中的作用,充分发挥其财政监督管理的职能,是我们进行财政评
期刊
县域评审
方法
规避风险
公路桥梁工程钻孔灌注桩施工工艺
钻孔桩是在泥浆护壁条件下,利用机械钻进形成桩孔,采用导管法灌注水下混凝土的施工方法。如何有效地避免钻孔过程中出现钻头掉落和灌注水下混凝土过程中发生断桩等现象,杜绝混凝
期刊
公路桥梁
钻孔灌注桩
施工工艺
福建省能源消费、劳动力与经济增长结构突变单位根检验及多变量因果关系分析
尝试运用最新发展的自回归分布滞后模型(ARDL)对福建省1978-2009年能源消费、劳动力和经济增长三者的因果关系进行检验和分析.常规单位根检验认为能源消费、劳动力和经济增长
期刊
经济增长
能源消费
结构突变
自回归分布滞后模型
福建
economic growth
energy consumption
structural break
模糊数学与赤平投影结合法在高速公路边坡稳定性预测评估中的应用
随着社会经济的发展,地质灾害的危害性越来越受人们所重视。但是由于地质灾害与地质环境条件、人类活动等因素有着很大的关系,特别是高速公路中,由于线路一般较长,地形地貌和地质
期刊
模糊数学
赤平投影
边坡稳定
论岩土工程勘察存在的一些问题
岩土工程勘察包括现场勘探、取样、原位测试、室内土工试验和报告整编等方面,必须重视每一个环节,应严格按照有关规范标准执行,并结合地区经验,才能保证勘察成果的准确性。因此,为
期刊
岩土工程勘察
问题
完善措施
浙江省滑坡地质灾害发育特征与防治研究
浙江省滑坡地质灾害已经对地区社会的安全和发展造成了很大的影响,本文通过对浙江省滑坡地质灾害发育地质背景和条件的调查研究,对浙江省滑坡类型及分布规律有了较深刻的认识和
期刊
浙江省
滑坡地质灾害
发育特征
防治措施
基于Logistic模型的煤炭产业链系统演化过程研究
作为一个开放的、非线性并且远离平衡态的自组织系统,煤炭产业链在促进煤炭深加工、伴生资源的综合利用和实现煤炭产品附加值的提升方面具有重要作用.通过引入Logistic模型,
期刊
煤炭产业链
系统演化
过程
Logistic模型
coal industry chain
system evolution
process
Logistic m
与本文相关的学术论文