不确定条件下具有容差项的Markowitz证券组合投资模型的最优化解法

来源 :数学理论与应用 | 被引量 : 0次 | 上传用户：cxcqjf

【摘要】

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在分析证券市场中证券组合投资不确定性质的基础上，通过对Markowitz模型中证券期望收益与方差引入容差项来度量证券市场的不确定性，建立了不确定条件下具有容差项的Markowitz证

【作者】

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田振明

【机构】

：

广州中医药大学经济与管理学院

【出处】

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数学理论与应用

【发表日期】

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2013年3期

【关键词】

：

证券组合 Karush—Kuhn—Tucker条件容差 Portfolio Karush - Kuhn - Tucker Conditions Admissi

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在分析证券市场中证券组合投资不确定性质的基础上，通过对Markowitz模型中证券期望收益与方差引入容差项来度量证券市场的不确定性，建立了不确定条件下具有容差项的Markowitz证券组合投资模型；分类讨论了容差的上界与下界所对应的两类有效组合前沿，得到了不确定条件下的证券组合投资模型的最优化解法及相关定理；最后给出了一个具体的数值实例．

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