【摘 要】
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通过对股票收益率的统计分析,建立离散型隐马尔可夫模型(HMM),从而实现了对股票价格的预测。首先,计算某支股票一段时间内当天收盘价相对于前一天收盘价的收益率,再将其收益
【机 构】
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浙江工业大学计算机科学与技术学院,浙江理工大学信息工程学院
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通过对股票收益率的统计分析,建立离散型隐马尔可夫模型(HMM),从而实现了对股票价格的预测。首先,计算某支股票一段时间内当天收盘价相对于前一天收盘价的收益率,再将其收益率按照等距离离散化,作为HMM的输入;其次,通过Baum-Welch算法训练HMM的参数,然后利用Viterbi算法得出观察序列对应的最优隐状态序列;最后,根据状态转移矩阵和输出概率矩阵求出后一天收益率的概率分布,并通过加权计算得出后一天的收益率,再通过收益率计算出对应的股票价格。实验结果表明:基于离散型的隐马尔可夫模型可以更好地预测未来的
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