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本文在时变波动率Black-Scholes模型下,研究了到期区间理财产品的定价问题。首先,利用偏微分方程方法得到了金融理财产品的定价公式。接着,利用二次变差方法提取积分波动率,再选取四种理财产品进行实证分析,并对其选择给出建议。最后,为投资者选择金融理财产品提供了一系列的参考建议。
时变波动率模型下到期区间理财产品定价问题
【摘 要】
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本文在时变波动率Black-Scholes模型下,研究了到期区间理财产品的定价问题。首先,利用偏微分方程方法得到了金融理财产品的定价公式。接着,利用二次变差方法提取积分波动率,
【机 构】
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贵州民族大学
【出 处】
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应用数学进展
【发表日期】
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2019年6期
【基金项目】
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贵州省科学技术基金项目(No.黔科合J字[2015]2076),贵州省教育厅青年科技人才成长项目(No.黔教KY字[2016]168)
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