【摘 要】
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本文结合贝叶斯先验和删失数据自回归模型的拟似然,构造此类模型下的贝叶斯变量选择,通过连续spike和slab先验和0-1潜变量,运用EM算法得出有效的参数估计和变量选择方法,该方法计算量小且模型正确识别率高.在模拟研究和实证分析中验证了此方法的有效性.
【机 构】
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长春工业大学数学与统计学院,吉林长春130012
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本文结合贝叶斯先验和删失数据自回归模型的拟似然,构造此类模型下的贝叶斯变量选择,通过连续spike和slab先验和0-1潜变量,运用EM算法得出有效的参数估计和变量选择方法,该方法计算量小且模型正确识别率高.在模拟研究和实证分析中验证了此方法的有效性.
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