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在假定标的资产价格服从纯生跳跃过程的条件下,研究一类多资产期权--资产权重不同的交换期权,并在风险中性的条件下建立相应的定价方程,运用条件期望等相关知识得出交换期权的解析公式.文中最后列出一些特殊纯生跳跃扩散型交换期权的定价的例子.
纯生跳跃扩散型交换期权定价公式
【摘 要】
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在假定标的资产价格服从纯生跳跃过程的条件下,研究一类多资产期权--资产权重不同的交换期权,并在风险中性的条件下建立相应的定价方程,运用条件期望等相关知识得出交换期权
【机 构】
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厦门大学数学科学学院
【出 处】
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数学研究
【发表日期】
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2005年3期
【基金项目】
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福建省自然科学基金
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